Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Ingénieur Validation des Modèles Quantitatifs H/F H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Vous rejoindrez le département Validation Interne du Groupe de CAPFM au sein de la Direction des Risques Groupe.

Vous aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test, IRB, ALM, Conformité, etc.).

Ces modèles peuvent être de type statistiques, économétriques (régression linéaire, VECM...) ou s'inscrire dans les nouvelles approches 'Data Science' (IA, forêt aléatoire, machines à vecteurs de support, réseaux de neurones, text mining...).

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- Produire des revues indépendantes des modèles développés par les équipes de modélisation au sein des entités (France, Allemagne, Italie, Chine, Espagne, Portugal, etc.). Ces revues doivent couvrir les principales étapes de développement décrites dans la documentation :

Ø Spécification du modèle

Ø Collecte et qualité des données

Ø Modélisation

Ø Estimation des paramètres

Ø Phase de test

Ø Règles et principe

Ø Etc.

- Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) et bases utilisées par la modélisation lors du développement ;

- Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du processus de validation afin d'échanger sur la documentation et de statuer sur la validation ;

- Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans d'action en cas de faiblesse du modèle analysé ;

- Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire ;

- Accompagner les entités dans l'élaboration de leur dossier de validation et collaborer de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A.

- Participer à des travaux transverses visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'équipe

Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 91 - Essonne

Ville

Massy

Télétravail

hybride

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

université , école ingénieur

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Compétences recherchées

Compétences recherchées :
- Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique
- Compréhension des sciences économiques
- Connaissances bancaires des produits financiers (crédit à la consommation et mobilité)
- Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables (IFRS9)
- Maîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R, etc.)
- Maîtrise de l'anglais
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.

- Formation / Spécialisation : ENSAE Paris, ENSAI, MASTER 2 à Dominance Quantitative (MoSEF, ESA, Dauphine, etc.)

Langue 1 Anglais : Bilingue
Langue 2 (Italien, Espagnol, Allemand) serait un plus