Dans le cadre de l’accélération des exigences réglementaires et de surveillance, par les organismes de tutelle, vous rejoindrez l’équipe Paramètres et Prévisions pour assurer les missions suivantes :

- Prévision du coût du risque (CDR), en lien avec les entités, dans le cadre des plans :

• Pour les créances saines (IFRS9),
• Pour les créances en défaut (NPL)

- Participation aux exercices de stress tests (ICAAP, EBA, Climatiques),

- Analyse historique et prospective du Cadre d’Appétence au Risque (CAR) Crédit,

- Études transverses portant sur le risque de crédit (risques ESG, valorisation des biens immobiliers);

De formation universitaire (Bac +5) ou école d’ingénieur avec une spécialité en Statistiques, Actuariat et/ou Mathématiques Appliquées (  ex : ENSAI/ENSAE)

• Vous disposez d’une première expérience : stage ou alternance sur des sujets de modélisation du risque de crédit),

• Des connaissances théoriques sont attendues pour pouvoir challenger les méthodes en place ou innover dans le respect du cadre réglementaire,

• Vous maîtrisez les techniques de modélisation statistique et les outils associés (RStudio principalement), ainsi que les outils bureautiques. Des connaissances de base du risque de crédit sont nécessaires pour rentrer rapidement dans les missions du poste,

• Vous faites preuve d’ouverture et de rigueur, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler en autonomie ainsi qu’en équipe et de vous intégrer rapidement,

• Des qualités rédactionnelles sont également attendues dans le cadre de réponse à des recommandations des autorités de tutelle, 

Si vous souhaitez travailler dans une équipe à taille humaine, apporter vos compétences et continuer à évoluer professionnellement dans un cadre de vie privilégié, n’hésitez pas à nous rejoindre !